Публикации

Аналитика данных в инвестировании

По словам ученых, объем информации удваивается каждые десять лет. Как найти необходимые данные и не упустить нужное? На помощь приходит аналитика.

Аналитика – узкопрофильный анализ информации. Данные полученные в ходе анализа используются для принятия решений и повышения качества того или иного процесса. В применении к инвестициям аналитика используется при выборе акций или для оценки эффективности инвестиционного портфеля.

Виды аналитики

Описательная аналитика оценивает данные и делает их информативнее для инвесторов.  Она отвечает на вопрос что случилось и как это отличается от текущего момента. Например, после анализа длинных таблиц с цифрами, вы получаете сухую выжимку: за рассматриваемый период цена акции компании выросла на 15%.

Прогнозная аналитика при помощи математических моделей выявляет закономерности в поведении исторических данных и определяет значения показателей в будущем. Инвесторы используют такие статистические модели, чтобы понять, когда стоит покупать или продавать ценные бумаги.

Предписывающая аналитика – усовершенствованная модель прогнозной аналитики. Она подсказывает, какие действия нужно предпринять, чтобы достичь поставленных целей. Например, инвестор ставит финансовую цель. С помощью инструментов предписывающей аналитики он может подобрать необходимые сроки инвестирования и подходящий уровень риска.

Хранилище информации

Для качественной аналитики, нужна только проверенная информация. Мировыми информационными гигантами по праву считаются FactSet и Bloomberg. Деятельность этих компаний как раз и связана с хранением и обработкой огромных объемов информации о регионах, экономических секторах, компаниях и отдельно взятых ценных бумагах.

FactSet – программа, которая предлагает широкий спектр финансовых данных и аналитики о мировых фондовых рынках, государственных и частных компаниях. Полученные данные используют для финансового и инвестиционного анализа.  Кроме того, в программу уже защиты некоторые моделирующие алгоритмы. Например, на основе исторических данных программа позволяет оценивать эффективность инвестиционного портфеля.

Bloomberg Terminal – компьютерная система, которая дает пользователю доступ к экономическим новостям, финансовым данным, изменению цен, аналитике в режиме реального времени. Программа выполнена на базе Windows, поэтому данные легко можно выгрузить в Excel файл для последующей обработки.

Обе платформы удобны для аналитики, поскольку весь необходимый объем информации содержится в одном месте и обновляется без задержек. Единственный недостаток – стоимость подписки: в районе 2000 долларов в месяц для каждой программы.

Альтернативный вариант для инвестора – самостоятельно собрать исторические данные, которые есть в открытом доступе. Например,  можно воспользоваться Google Finance. Затем проанализировать их либо в Excel, либо в таких программах, как MatLab.

Что можно анализировать? Да все что угодно, лишь бы это положительно сказалось на результативности инвестиций. Главное освоить или освежить знания в области статистики.

Можно выявить тенденции на рынке в целом, и проанализировать поведение цен на акции отдельной компании.  Часто аналитики прибегают к моделированию различных ситуаций. Например, пытаются найти взаимосвязь между изменением цены акции и внешними факторами. К таким факторам относят уровень продаж компании, чистый доход, инфляцию, уровень безработицы, политические решения и другие.

Задача аналитика найти такую комбинацию факторов, которые максимально точно объясняют изменение цены. Для этого он должен собрать данные за последние несколько лет, разработать гипотезу, что цена на акцию зависит от двух-трех факторов и проверить гипотезу на ПО. Основной критерий для оценки того правильно ли выбран фактор, влияющий на ценообразование является коэффициент детерминации (R squared). Показатель может принимать значения от 0 до 1. Качественной считается модель с коэффициентом детерминации выше 0,8. А если взаимосвязь цены и выбранного фактора больше 0,9, то можно уже предсказывать цены в будущем.

 

Анализ данных – важный этап в работе инвестора. На его основе принимаются решения о покупке тех или иных активов, оценивается эффективность деятельности инвестора и строятся математические модели, которые позволяют заглянуть в будущее.

Хотите увеличить свой доход? Мы поможем сделать это за 1 месяц.